Understanding the metropolis-hastings algorithm のメモ 「メトロポリス-ヘイスティングス法を理解しよう！」

Understanding the metropolis-hastings algorithm

Chib, S. and Greenberg, E.

American Statistician, 1995 ? JSTOR

pages={327--335}

?

を読んでみた．「なに！今更！」とかいうツッコミはやめて下さい．

僕のベイジアンっぷりは完全に付け焼刃なので，基礎が欠落してたりするんですよー．

メトロポリス-ヘイスティングス法は PRMLで読んで，ユーザとしては理解していたつもり

でしたが，何といいますか，ちゃんと腑に落ちてなかったのですね．

?

上のような論文を得まして，読ませて頂きました．

非常に分かりやすく，Acceptance-rejection samplingの話しなどを交えながら

書いていただいております．

?

で，どういう理由で，メトロポリス-ヘイスティングス法の acceptance ratioが出てくるのか，

何を前提にしているのか，などが順を追って書いてあります．

メトロポリス-ヘイスティングス法だけについての文章ですし，

また，1995年(17年前！？？)　ということで，当時の「背景」も臭ってきて，

いろいろ腑に落ちました．

?

メトロポリス-ヘイスティングス法とか，Gibbs sampler とかは，

「アルゴリズム」

として，受け入れてしまってやるのは，簡単なんですが，

その奥のココロをわかっておいた方が，やっぱり良いなぁ，と思う次第です．

?

巨人の肩より下を理解してから，巨人の肩に乗っていきたいものです．

ありがとうございます．

?

ただ，まぁ，PRMLをちゃんと読んどきましょう．って話もあります．^_^;